Estratégia de negociação de par em commodities

O segredo para encontrar lucro na negociação de pares.
"Quants" é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias comerciais lucrativas. Em suma, um quant combina com os índices de preços e as relações matemáticas entre empresas ou veículos comerciais, a fim de divisar as oportunidades comerciais rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quants trabalhando para Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada comércio de pares. Investidores institucionais e mesas de negociação proprietárias em grandes bancos de investimento estão usando a técnica desde então, e muitos fizeram um lucro arrumado com a estratégia.
Raramente é no melhor interesse dos banqueiros de investimento e dos gestores de fundos mútuos compartilhar estratégias de negociação rentáveis ​​com o público, de modo que o comércio de pares continuou sendo um segredo dos profissionais (e alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu a tampa em informações financeiras em tempo real e deu acesso aos novatos a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para o comércio de pares atrair investidores individuais e comerciantes de pequeno porte que buscam proteger sua exposição de risco aos movimentos do mercado mais amplo.
O objetivo é combinar dois veículos comerciais que estão altamente correlacionados, negociando um longo e o outro curto quando a relação de preço do par diverge o número "x" de desvios padrão - "x" é otimizado usando dados históricos. Se o par reverte para sua tendência média, um lucro é feito em uma ou ambas as posições.
O primeiro passo na concepção de um comércio de pares é encontrar dois estoques altamente correlacionados. Normalmente isso significa que as empresas estão na mesma indústria ou subsector, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques de rastreamento de índices, como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (S & amp; P 500), podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que, em geral, comercializam juntos são S & amp; P 500 e Dow Jones Utilities Average. Este gráfico de preços simples dos dois índices demonstra sua correlação:
Para o nosso exemplo, analisaremos duas empresas altamente correlacionadas: GM e Ford. Como ambos são fabricantes de automóveis americanos, seus estoques tendem a se mover juntos.
Abaixo está um gráfico semanal da relação de preço entre Ford e GM (calculado dividindo o preço das ações da Ford pelo preço das ações da GM). Essa relação de preço às vezes é chamada de "desempenho relativo" (não deve ser confundida com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha branca central representa a relação preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarelas e vermelhas representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente.
No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando o índice de preços atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando ocorrem essas divergências lucrativas, é hora de assumir uma posição longa no desempenho inferior e uma posição curta no overachiever. A receita da venda curta pode ajudar a cobrir o custo da posição longa, tornando o comércio de pares barato para colocar. O tamanho da posição do par deve ser combinado com o valor do dólar em vez do número de ações; desta forma, um movimento de 5% em um é igual a um movimento de 5% na outra. Tal como acontece com todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam se mover para o vermelho, por isso é importante determinar os pontos de parada-perda otimizados antes de implementar o comércio de pares.
Um Exemplo Usando Contratos Futuros.
Um comércio de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato de futuros fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar com o curto prazo do futuro e passar muito tempo no estoque de rastreamento do índice, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato de futuros são tão apertados que os lucros são deixados apenas para os comerciantes mais rápidos - muitas vezes usando computadores para executar automaticamente enormes posições em um piscar de olhos.
Um Exemplo de Opções de Uso.
Evidência de Rentabilidade.
Os interessados ​​na técnica de negociação de pares podem encontrar mais informações e instruções no livro Pairs Trading da Ganapathy Vidyamurthy: métodos quantitativos e análise, que você pode encontrar aqui.

Estratégia de negociação de par em commodities
Agora, após três meses, formamos TEAM & # 8211; que está fornecendo este SUPERB TRADING SERVICE para muito POCO e LIMITADO não DE PESSOAS.
O comércio de par é nada além de ARBRITRAGE ESTATÍSTICA ou SPREAD TRADING que faz o comerciante CAPTAR o MISSPRICING entre dois STOCKS do MISMO ou CROSS SECTOR.
Esta & # 8220; PAIR TRADING TECHNIQUE & # 8221; também é conhecido por ser TECNOLOGIA NEUTRO DE MERCADO. Isso significa o que quer que a direção do mercado seja BULLISH ou BEARISH, estas negociações PAIR TRADING não são afetadas ou menos afetadas por ela.
A RAZÃO é nesta "TÉCNICA DE NEGOCIAÇÃO DE PAIR" # 8221; entramos em um STOCK como COMPRAR e entre outro STOCK no lado SELL. Então, isso faz com que o nosso COMÉRCIO NEUTRO atinja os mercados. Eu vi pessoalmente nestes três meses como esta técnica funciona MESMO no anúncio GAP UP ou GAP DOWN ou RESULTS, RBI POLICY, FED ANNUNUNCEMENTS etc.
Não ou MUITO MENOS IMPACTO DA TENDÊNCIA DO MERCADO quer seja BULLISH ou BEARISH.
Não ou MUITO MENOS IMPACTO de GAP UP ou GAP DOWN ABERTO em MERCADOS MAIS AMPLOS.
A técnica é BACKTESTED PARA 3 ANOS e VIVA TRADIDA por 8 meses em MERCADOS.
Não há mais STOPLOSS HITIING porque nenhum STOPLOSS é necessário, pois é HEDGED.
Muito EFICAZ em lugar de negociar o mercado com POSIÇÕES NAKED.
Aqui estou POSTANDO O DESEMPENHO de NEGOCIAÇÕES de 30 a 8-2013 a 25-9-2013 em 17 DIAS DE NEGOCIAÇÃO: -
Disclaimer: - Eu sou parte do TEAM RUNNING this SERVICE.
Para leitura adicional,
3 comentários:
Querido, o seu referido blog é restrito apenas a pessoas convidadas. (partradez. blogspot. in/) pls. Convide-me ou deixe-me saber mais detalhes sobre o comércio de pares. meu id é svsaug6gmail, obrigado.
santosh halan em 10 de janeiro de 2015, às 18h55, disse.
os números em desempenho sugerem que você faça isso no mercado de caixa e não em f ... então, como você pode segurar posições curtas.
JAYDEEP DUTTA em 14 de fevereiro de 2015 às 12:42 disse.
Estou realmente interessado em partrading, você pode me enviar mais informações e as taxas de assinatura. Obrigado. Jaydeep.
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Commodity Pair Trading.
Esta é uma estratégia de negociação de par para commodities. O princípio básico é o mesmo. Demora os últimos 5 dias de dados e dá a recomendação. Eu publicarei alguns gráficos.
Faça o download no link abaixo.
Como a busca de um método de negociação é infinita, este é o último indicador que estou criando para Mudraa. Eu acredito que eu te entediei o suficiente.
Vou explicar depois como usar esse indicador.
Espero que todos usem broco trader.
O arquivo zip contém 4 indicadores.
1. Al_Zi deve ser anexado a ALUM_CONT para alumínio e amp; Par de zinco.
2. Al_Le deve ser anexado a ALUM_CONT para alumínio e amp; Chumbo par.
3. Le_Zi deve ser anexado a LEAD_CONT para Lead & amp; Par de zinco.
4. Ni_Cu deve ser anexado a NICK_CONT para Níquel e Par de Cobre.
5. Ele dá a recomendação com alerta e no momento da recomendação, você deve editar o indicador.
Por exemplo, se a recomendação for Comprar Alumínio e Vender Zinco 111.00 & amp; 105 respectivamente.
então você deve inserir os números em SymbolBSRate como 111.00 e SubSymbolBSRate como -105.00 (colocar sinal de menos antes do preço que vendemos). Calculará automaticamente o lucro.
6. Tire o lucro quando o spread atual retorna ao spread médio.
7. Aqui, o Qty que está sendo usado é tudo para o mega.
8. Você também pode editar o Qty. Edite o Symbolqty e SubSymbolqty.
Isso é tudo. Espero que todos entendam. Se você ainda encontrar problemas, escreva aqui e eu explicarei.
De: D Chowdhury às 14:48 - 24 de junho de 2012 ()
Gostaria de obter os seus indicadores modificados para os pares de produtos.
De: Nitin Potade às 22:33 - 23 de abril de 2012 ()
Gopi, Você pode adicionar um novo par do site da NSE ..?
Querido Sanju reddy senhor, Aman Kumar senhor, Bulan sarkarsir, Yokesh senhor, Tejas senhor Noorul senhor, Karthkeyan senhor, sol vermelho senhor Akshth senhor e Gayathri Ramakrishnan madame, me ajude se desejar.
Boa noite, eu quero aprender par de negociação (spread) em commodity. Eu sou 0 nesta estratégia pls qualquer um me ajudar a aprender a espalhar a negociação. Gopi senhor, você vai me ajudar? se você sabe. desde já, obrigado.
De: Akshat Jain às 07:53 - 13 de abril de 2012 ()
Eu instalei Broco, mas o outro link não está funcionando, ele mostra que o arquivo foi excluído.
Por favor, guie como ir sobre o mesmo.
É possível para você criar um par de negociação do arquivo excel para commodities também?
De: Red Sun às 18:50 - 26 de março de 2012 ()
De: Gopi Ramnath às 06:50 - 26 de março de 2012 ()
baixe este aplicativo broco no link abaixo.
desinstale e exclua a pasta da sua versão anterior.
instale o novo aplicativo e você poderá visualizar todos os metais dos "CHARTS".
De: Karthi Keyan às 06:42 - 26 de março de 2012 ()
Senhor, usei o broco 4. mas o alumínio, o zinco, o chumbo, o gráfico não mostra no meu broco. pls me diga como viu.
De: Gopi Ramnath às 06:37 - 26 de março de 2012 ()
Nesse caso, você deve vender 2 lotes de cobre mini e comprar 1 lote de níquel mini.
De: Red Sun às 06:35 - 26 de março de 2012 ()
Vender copperMini e Buy Nickel estão funcionando?
De: Gopi Ramnath às 18:21 - 26 de março de 2012 ()
Vendia cobre e comprou níquel.
De: Noorul Rabi às 07:57 - 23 de março de 2012 ()
CONGRATS GOPEE JEE.
De: Gopi Ramnath às 07:45 - 23 de março de 2012 ()
cobriu minha posição de níquel e cobre com um lucro de 2500.00.
De: Gopi Ramnath às 05:36 PM - 23 de março de 2012 ()
escreva para a minha caixa de entrada.
De: Tejas Mehta às 05:25 PM - 23 de março de 2012 ()
Eu instalei a nova versão do Broco Trader que é 4.0 agora tenho as seguintes queiram gentilmente me guiar.
1. Eu sou capaz de ver os preços de apenas 6 commodities de mcx eles são em bruto, prata, ouro, chumbo, gás natural O que devo fazer para ver os preços do cobre de chumbo de zinco.
2. Copiei todos os arquivos para o diretório que você mencionou, mas não consigo ver nenhuma recomendação. O que devo fazer?
De: Gopi Ramnath às 05:08 - 23 de março de 2012 ()
Comprou Níquel e Vendeu Cobre.
Obrigado Gopisir. Eu escrevi algo em sua caixa de entrada. Faça o cheque sempre que você estiver livre.
Gopinath sir plz. Verifique sua caixa de entrada para obter ajuda.
De: Aman Kumar às 09:56 - 22 de março de 2012 ()
Gopi senhor im nt recebendo qualquer recomendação fresca. mas você tem ontem. O que eu preciso fazer ??

Negociação de pares para o mercado de futuros de commodities usando o método de cointegração.
Revista Internacional de Comércio e Finanças, Vol. 1, Issue 1, 2015, 25-38.
14 Páginas Publicado: 15 Jan 2017.
Cuneyt Ungever.
Istambul Commerce University, Estudantes.
Data escrita: 9 de janeiro de 2017.
Este artigo investiga estratégia de negociação de pares usando o método de cointegração entre os 10 mercados futuros agrícolas mais populares. Verifica-se que apenas em 2 pares mostra sinal comercial. A estratégia de negociação de pares é realizada em duas etapas que são o período de formação e o período de negociação com dados de futuros diários de 2004 a 2015. Após o período de formação foi construído, assume-se que o erro de cointegração continua a manter o período de negociação o mesmo que ele faz para o período de formação. A estratégia de negociação de pares é criada pela posição longa do algodão e pelo café de posição curta e também pela posição longa do algodão e pela posição curta da livecattle. Verificou-se que a rentabilidade desta estratégia funcionou bem tanto no período de formação como no período de negociação.
Palavras-chave: Pairs Trading, Cointegration Approach, Futures Market, Commodities, Statistical Arbitrage.
Classificação JEL: g11, g12, g13, q02, c58.
Cuneyt Ungever (Autor do Contato)
Universidade de Comércio de Istambul, Estudantes (email)
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Pares de Negociação com Futuros de Commodities: Evidências do Mercado Chinês.
China Finance Review International, Volume 7, Issue 3, pp. 274-294, julho de 2017, DOI: 10.1108 / CFRI-09-2016-0109.
35 páginas postadas: 22 de agosto de 2016 Última revisão: 27 de agosto de 2017.
Yurun Yang.
Xi'an Jiaotong-Liverpool Univeristy.
Ahmet Goncu.
Xi'an Jiaotong University (XJTU)
Athanasios A. Pantelous.
Monash University - Departamento de Econometria e Estatística de Negócios.
Data escrita: 22 de agosto de 2016.
Neste estudo, a rentabilidade dos diferentes métodos de negociação e seleção de pares é comparada usando o conjunto de dados completo dos futuros de commodities da Dalian Commodity Exchange (DCE), Shanghai Futures Exchange (SHFE) e Zhengzhou Commodity Exchange (CZCE). Os métodos de negociação de pares que já são conhecidos na literatura são comparados em termos dos retornos ajustados ao risco por meio de testes e bootstraps na amostra e fora da amostra para robustez. Os resultados empíricos mostram que as negociações de pares no mercado chinês de futuros de commodities oferecem altos retornos, enquanto a rentabilidade dessas estratégias depende principalmente da identificação de pares adequados. Os retornos elevados observados são uma compensação pelo risco de divergência do spread durante os períodos de retenção potencialmente mais longos, o que implica que a redução máxima é mais crucial em comparação com outras medidas de retorno ajustadas pelo risco, como a relação Sharpe. Complementar para a literatura existente, para o nosso mercado, é demonstrado que se os períodos de retenção máximos mais baixos são introduzidos para as posições de spread, então os lucros de negociação de pares diminuem. Portanto, os retornos não implicam necessariamente a ineficiência do mercado quando a maior redução máxima associada ao período de retenção da posição spread é levada em consideração.
Palavras-chave: Futuros de commodities, negociação de pares, Arbitragem estatística, Eficiência de mercado.
Classificação JEL: C12, G13, G14, C52.
Yurun Yang.
Xi'an Jiaotong-Liverpool Univeristy (e-mail)
26 Xianning W Rd.
Cidade do Ensino Superior do Lago Dushu.
Suzhou, província Jiangsu 215123.
Ahmet Goncu (Autor do Contato)
Xi'an Jiaotong University (XJTU) (email)
26 Xianning W Rd.
Suzhou, Jiangsu 215123.
Athanasios A. Pantelous.
Monash University - Departamento de Econometria e Estatística Empresarial (email)
Clayton, Victoria 3168.
Estatísticas de papel.
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Spread Trading através do Método GeWorko.
A estratégia de spread trading baseia-se na busca de convergências de preços e divergências para instrumentos similares. Os preços dos instrumentos financeiros podem reagir simultaneamente no mesmo fator econômico, mas a velocidade e a sensibilidade da reação podem ser diferentes.
O método GeWorko torna-se indispensável para identificar tais padrões em histórias profundas. Para implementar a estratégia, basta construir um gráfico que exiba mudanças relativas nos preços, sua velocidade e grau de sensibilidade a fatores econômicos comuns.
Desempenho do mercado de ações japonês versus mercado de ações dos EUA.
O desempenho relativo das ações japonesas em comparação com as ações dos EUA pode ser facilmente analisado pela aplicação da tecnologia de Instrumento Composto Pessoal (PCI) com base no Método GeWorko. Para obter acesso à tecnologia PCI, basta baixar a plataforma de negociação NetTradeX e abrir uma demo ou conta real. Depois de instalar a plataforma NetTradeX, vamos criar um PCI simples composto do NIKKEI e do SP500 - os CFDs nos índices do mercado de ações japonês e norte-americano Nikkei 225 e SP500, como os ativos da Base e da Cotação, respectivamente. As etapas diretas para a criação de PCI são descritas na página da Web “Como criar o PCI GeWorko”.
Comparando o desempenho do mercado de ações alemão versus mercado de ações dos EUA.
Atualmente, os principais índices de ações do mundo se movem de forma idêntica. O S & P500, DJI e Nasdaq 100 caíram cerca de 8,5% desde o início de 2016. O índice de ações alemão DAX em dólar valor caiu 9,4% e o britânico FTSE 100 quase fez da mesma forma. Desde o início deste ano, o declínio de 7% do índice francês CAC 40 foi o menor, enquanto o japonês Nikkei 225 registrou a maior perda - 10,7%. Todas as mudanças estão no valor do dólar e levam em conta a dinâmica das moedas nacionais.
Arbitrage Trading | FCATTLE / SOYB - A Análise de Eficiência.
Boa tarde, queridos investidores. Nesta visão geral, gostaríamos de introduzir um instrumento de negociação de spread, composto com base em dois futuros de commodities agrícolas, usando o modelo PCI GeWorko. Em primeiro lugar, desejamos chamar sua atenção para as principais tendências da demanda e do suprimento de soja / soja.
De acordo com as estimativas do USDA, no momento o gado chega a 1,03 bilhão. A Índia representa 37% do gado mundial (379,7 bilhões). Entre os líderes mundiais da pecuária destacamos o Brasil (208 milhões), a China (104,2 milhões), a União Européia (88 milhões) e os EUA (87,7 milhões).
PCI: Commodity Futures - Coffee vs Cocoa.
Boa tarde, queridos investidores. Nesta revisão, continuamos a familiarizá-lo com as oportunidades de usar o instrumento composto pessoal (PCI), com base no modelo GeWorko no terminal de negociação NetTradeX. Queremos oferecer-lhe um instrumento sintético composto por dois componentes da seção "Commodity CFD": C-COFFEE, C-COCOA. Vamos dar uma olhada nas tendências básicas de oferta e demanda para esses dois produtos agrícolas.
PCI em Futuros Agrícolas: Futuros de Trigo e Bovinos Alimentadores.
Hoje queremos chamar a sua atenção para outro instrumento composto pessoal (PCI), implementado no terminal de negociação NetTradeX. Desta vez, vamos usar instrumentos de negociação da seção '' Commodities ''. Tomamos dois futuros agrícolas: gado congelado e trigo, criando o seguinte tipo de PCI: Trigo / F-Gado. Isso significa que teremos trigo na parte de base e gado congelado na parte citada. Estudaremos as tendências básicas na dinâmica de demanda e oferta para ambos os produtos.
Novo Relatório Corporativo - Ações do Google, ações da Apple.
Na revisão anterior, apresentamos as capacidades do terminal NetTradeX para a criação de instrumentos compostos pessoais PCI GeWorko. Como exemplo, usamos as ações das empresas da Google e da Apple.
Negociação espalhada | Stock Trading - Google Stocks, ações da Apple.
Oferecemos recursos de terminal de negociação NetTradeX para a criação de instrumentos compostos GeWorko. Permitam-nos examinar a repartição entre dois estoques. Em primeiro lugar, é necessário analisar a situação financeira das empresas e suas perspectivas.
DE30 contra FR40 - Comparando Índices de Ações com o Método GeWorko.
A zona do euro é composta por quase duas dúzias de países, cada um com suas próprias características econômicas. A crise da dívida soberana que entrou em erupção na região reduziu os mercados de ações de todos os países. Mas a reação não poderia ser quantitativamente a mesma em todos os lugares. Neste artigo, tentaremos investigar o comportamento do principal índice alemão DE30 e o principal índice francês FR40, para comparar sua dinâmica para determinar o ritmo relativo de recuperação de cada um deles nos últimos anos.
Mercado de ações contra metais preciosos. O que é mais forte?
Os mercados financeiros têm natureza cíclica, com capital de investimento que flui de ouro e prata para ativos de "papel" e vice-versa. Em todo o mundo, os investidores preferem manter seus fundos na forma de metais preciosos quando o estado da economia é pobre, durante crises, guerras e inadimplência, quando não há confiança no mercado de ações. Durante a estabilidade econômica convencional, os investidores preferem títulos a metais preciosos e investem no mercado de ações. Os EUA são atualmente considerados um dos maiores detentores de reservas de ouro entre países separados, e o mercado de ações americano é o maior do mundo. Consideremos a inter-relação entre esses mercados. Para entender o mercado de metais preciosos, descubra as principais diferenças de outros instrumentos populares nos mercados financeiros mundiais, recorreremos ao gráfico semanal do DJI (Dow Jones Industrial Average index) contra uma cesta composta por partes iguais de ouro e prata .
Estratégia de negociação de par | Método GeWorko no âmbito da negociação em pares.
Recentemente, a tecnologia de troca de pares tornou-se muito popular entre os comerciantes. Pair trading, também conhecido como arbitragem estatística ou spread trading, é uma estratégia que permite ao operador usar anomalias, bem como diferenças bastante fortes entre os preços de duas ações ou cestas, mantendo a neutralidade do mercado. A base da estratégia é identificar estoques correlatos e usar momentos em que os preços convergem ou divergem. O par de negociações ajuda a suavizar as flutuações de preços e aumenta a previsibilidade do mercado. Em outras palavras, cria um alcance mais claro e previsível para os comerciantes trocarem. A tarefa do comerciante é identificar o momento da correlação anormal.
ÓLEO + XAU + XAG / EUR.
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